量化投资
量化投资
以因子投资为骨架、以多因子选股与风险模型为落地、以另类数据与大模型为前沿的量化投资全流程。
文章清单
| 文章 | 一句话说明 |
|---|---|
| 00-intro.md | 量化定义与三要素、主动投资与量化对比、CAPM 因子视角、横截面量化选股与指数化投资 |
| 01-factor-investing-foundations.md | CAPM 实证困境、规模效应与市值因子、APT 套利定价理论、单因子模型 |
| 02-multi-factor-models-and-factor-returns.md | 单变量与双变量投资组合分析、Fama-French 三因子模型、Fama-MacBeth 回归、因子模型应用 |
| 03-multi-factor-stock-selection.md | 收益/风险/优化三模型、因子库构建（估值成长质量量价高频一致预期）、PEAD、因子预处理与检验、大类因子合成、机器学习收益模型、组合优化 |
| 04-risk-models.md | Barra 结构化风险模型、风险分解、CNE5 十大风格因子、因子评价与建模流程 |
| 05-alternative-data-and-event-driven.md | 高频盘口数据与价量因子、因子有效性度量、股吧冷门股效应、事件驱动框架、专利等另类数据与科技关联因子 |
| 06-llms-in-quantitative-investing.md | Word2Vec/GPT/BERT、文本 PEAD 与 FADT/FinBERT/LLM-FADT、GPT 因子工厂、RAG、LoRA 微调、AI 工具链、多模态技术分析与强化学习因子挖掘 |
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本页面贡献者：AI-PM Wiki Team
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