金融工程学

金融工程学

按"市场结构 → 工具 → 定价 → 策略 → 创新"的学习顺序组织

课程简介

金融工程学课程导论：学科定义与形成、衍生产品的本质与三大功能、基本工具与两大市场、国际与国内衍生品市场发展史

市场结构与基础

衍生品基础与市场结构：交易所与场外市场、四大工具类别、场外监管与系统性金融风险、投资者类型、金融风险与衍生品定价基础

衍生工具

远期与期货：远期合约定义与盈亏、远期利率协议、远期外汇协议、远期股票合约、利率基础与中国利率体系、期货标准化条款、保证金制度、未平仓合约数、期货品种全景、327 国债期货事件
互换：定义与种类、利率互换机制与浮动利率基准、利率互换三大作用、货币互换与比较优势、总收益互换、信用违约互换、中国信用风险缓释工具、互换的运用与国际主协议

期权定价

期权的回报与价格分析：四个基本头寸的回报与盈亏、内在价值与时间价值、六个价格影响因素、美式期权提前执行、价格上下限与看涨看跌平价关系
期权定价：布莱克-舒尔斯-默顿模型：标准布朗运动、伊藤引理、几何布朗运动、BSM 微分方程、风险中性定价、BSM 公式与 Black 公式、波动率与 VIX
期权定价数值方法：二叉树定价、蒙特卡洛模拟、有限差分方法、CEV/随机波动率/跳扩散模型扩展

策略与创新

期权交易策略：单期权头寸、资产与期权组合、垂直/水平/对角差价组合、跨式/勒式/条式/带式混合期权、静态与动态套期保值、银行产品与风险案例
奇异期权与结构性产品：期权希腊字母风险管理、无风险套利、场内权益期权市场、场外结构性产品（雪球、Autocall 家族、安全气囊）

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